Phương tự Đức Hinh, hiệu Lan Khê, người Uất Châu, Sơn Tây [lower-alpha 1]. Phương sanh ngày 15 tháng 5 ÂL năm Chánh Đức thứ 12 (1518). Lên 10 hoặc 11 tuổi [lower-alpha 2], Phương bị mẹ kế ngược đãi nên chạy khỏi nhà, [1] bị người Mông Cổ bắt đi. Phương không tỏ ra sợ hãi, khiến người Mông Cổ lấy làm lạ, không sát hại mà sai ông chăn ngựa. Phương riêng lấy gỗ mềm làm cung, gọt tên để bắn. A Lặc Thản hãn (Altan Khan) Yêm Đáp đi săn, cọp đến trước mặt ông ta gầm lên, bị Phương bắn một phát chết ngay. Yêm Đáp bèn trao cho Phương cung tên tốt, ngựa giỏi, để ông hầu hạ bên cạnh. [2] [3]

Phương giả vờ chịu sai bảo, 12 năm sau, lựa dịp theo Yêm Đáp săn bắn ở ngoại vi Đại Đồng, tìm đường tắt trốn về, được quan giữ Đại Đồng là Chu Thượng Văn thu nhận. Phương được trọng dụng, thự làm đội trưởng. Phương nhiều lần lập công, đáng được nhận quan chức, nhưng ông cho rằng nhà nghèo, bèn nhận thưởng để phụng dưỡng cha già. [2] [3]